أكسفورد التداول استراتيجيات

استراتيجيات التداول الأساسية حتى إذا كان عليك أن تقرر المشاركة في تداول العقود الآجلة بطريقة لا تنطوي على الحاجة إلى اتخاذ قرارات التداول اليومية (مثل حساب المدارة أو تجمع السلع)، ومع ذلك من المفيد أن نفهم الدولارات والسينت عن كيفية تحقيق مكاسب وخسائر تداول العقود الآجلة. وبطبيعة الحال عند التداول حسابك الخاص، مثل هذا الفهم أمر ضروري. وتستخدم العشرات من استراتيجيات التداول المختلفة والاختلافات في الاستراتيجيات من قبل التجار الآجلة في السعي لتحقيق أرباح المضاربة. وفيما يلي وصف موجز وتوضيح لعدة استراتيجيات أساسية. شراء (الذهاب طويلة) استراتيجيات. ويمكن أن يسعى شخص ما يتوقع أن يزيد سعر سلعة ما أو بند معين من فترة زمنية معينة إلى الربح عن طريق شراء عقد للسلع الأساسية. إذا كان صحيحا في التنبؤ اتجاه وتوقيت التغير في الأسعار، يمكن أن تباع في وقت لاحق عقد السلع بسعر أعلى، مما أسفر عن ربح. إذا انخفض السعر بدلا من الزيادات، فإن التجارة يؤدي إلى خسارة. بسبب الرافعة المالية، قد يكون الربح أو الخسارة أكبر من هامش الهامش الأولي. على سبيل المثال، نفترض أنه الآن يناير، ويقترح حاليا عقود فول الصويا الآجلة يوليو تموز في الساعة 6.00، وعلى مدى الأشهر المقبلة تتوقع أن يزداد السعر. عليك أن تقرر إيداع الهامش الأولي المطلوب، على سبيل المثال، 1500 وشراء يوليو واحد عقد فول الصويا الآجلة. علاوة على ذلك نفترض أنه بحلول أبريل ارتفع سعر فول الصويا يوليو إلى 6.40 وتقرر أن تأخذ الربح الخاص بك عن طريق البيع. وبما أن كل عقد هو 5000 بوشل، فإن 40٪ من أرباح بوشل سيكون 5000 بوشل × 40 سنتا أو 2،000 تكاليف معاملات أقل في هذه الإستراتيجية. السعر لكل بوشل قيمة 5،000 عقد بوشل شراء 1 يوليو عقود فول الصويا الآجلة بيع 1 يوليو فول الصويا العقود الآجلة لأمثلة البساطة لا تأخذ بعين الاعتبار اللجان وتكاليف المعاملات الأخرى. هذه التكاليف مهمة، ومع ذلك، يجب أن تكون على يقين من أنك تفهم تماما لهم. ومع ذلك، افترض أنه بدلا من الارتفاع إلى 6.40، انخفض سعر سلعة فول الصويا في تموز / يوليو إلى 5.60، ولتجنب احتمال حدوث المزيد من الخسائر، فإنك تختار بيع العقد بهذا السعر. على 5000 بوشل الخاص بك 40 في المائة خسارة بوشل وبالتالي سيأتي إلى 2000 بالإضافة إلى تكاليف المعاملات. السعر لكل بوشل قيمة 5000 عقد بوشل شراء 1 يوليو عقد فول الصويا الآجلة بيع 1 يوليو العقد الآجلة فول لاحظ أن الخسارة في هذا المثال تجاوز الهامش الأولي الخاص بك 1،500. ثم يقوم وسيط السلع الخاص بك بالاتصال بك، عند الحاجة، للحصول على أموال هامش إضافية لتغطية الخسارة. (قصيرة الأجل) للربح من انخفاض السعر المتوقع إن الطريقة الوحيدة التي تقصير في الربح من انخفاض السعر المتوقع تختلف عن الإستراتيجيات طويلة الأجل للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الأسعار هي تسلسل الصفقات. بدلا من شراء أول عقد الآجلة، كنت أولا بيع العقود الآجلة. إذا، كما هو متوقع، انخفاض الأسعار، يمكن تحقيق الربح عن طريق شراء في وقت لاحق عقد المقاصة الآجلة بسعر أقل. ويكون الربح لكل وحدة هو المبلغ الذي يكون سعر الشراء أقل من سعر البيع السابق. على سبيل المثال، افترض أنه في يناير / كانون الثاني تشير أبحاثك أو غيرها من المعلومات المتاحة إلى انخفاض محتمل في أسعار الماشية خلال الأشهر القليلة القادمة. على أمل الحصول على أرباح، يمكنك إيداع الهامش الأولي من 2000 وبيع واحدة أبريل عقد الماشية الحية الآجلة بسعر، على سبيل المثال، 65 سنتا للرطل. كل عقد هو 40،000 جنيه، وهذا يعني أن كل 1 سنت من الجنيه الإسترليني يتغير في السعر سيزيد أو ينقص قيمة العقد السلعي بمقدار 400. إذا انخفض السعر بحلول مارس إلى 60 سنتا للرطل، يمكن أن يكون عقد السلع المقاصة تم شراؤها بسعر 5 سنتات للرطل دون سعر البيع الأصلي. على عقد 40،000 جنيه، وهذا مكسب 5 سنتات × 40،000 رطلا. أو 000 2 تكاليف معاملات أقل. السعر لكل جنيه قيمة 40،000 جنيه عقد بيع 1 أبريل عقود الماشية الحية العقود الآجلة شراء 1 أبريل الماشية الحية العقد الآجلة نفترض كنت مخطئا. وبدلا من الانخفاض، فإن أسعار العقود الآجلة للماشية الحية في أبريل / نيسان، على سبيل المثال، تصل إلى 70 سنتا رطلا بحلول آذار (مارس) عندما تقوم في النهاية بتصفية موقفك الآجل القصير من خلال شراء مقايضة. وستكون النتيجة على النحو التالي: السعر لكل جنيه قيمة العقد 40،000 جنيه بيع 1 أبريل عقد الماشية الحية الآجلة شراء 1 أبريل الماشية الحية العقود الآجلة في هذا المثال، وخسارة 5 سنتات للرطل على الصفقة الآجلة أسفرت عن خسارة إجمالية قدرها وهو مبلغ 2،000 تم إيداعه كهامش أولي بالإضافة إلى تكاليف المعاملة. في حين أن معظم المعاملات السلعية المضاربة تنطوي على شراء بسيطة من العقود الآجلة للاستفادة من زيادة السعر المتوقع - أو بيع بسيط على حد سواء للربح من انخفاض السعر المتوقع - العديد من الاستراتيجيات الممكنة الأخرى موجودة. فروق الأسعار هي مثال واحد. استراتيجيات سبرياد، على الأقل في أبسط أشكالها، ينطوي على شراء واحدة العقود الآجلة وبيع العقود الآجلة آخر. والغرض من ذلك هو الربح من التغير المتوقع في العلاقة بين سعر شراء واحد وسعر بيع الآخر. وكمثال على ذلك، نفترض أن شهر مارس / تشرين الثاني الآن، أن سعر العقود الآجلة للقمح في مارس هو حاليا 3.10 بوشل، أما سعر عقود القمح الآجلة في مايو الحالي فهو 3.15 بوشل، بفارق 5 سنتات. ويشير تحليل ظروف السوق إلى أن الفرق في السعر بين العقدين سيزداد على مدى الأشهر القليلة المقبلة ليصبح أكبر من 5 سنتات. للربح إذا كنت على حق، هل يمكن أن تبيع عقد السلع مارس (عقد أقل سعر) وشراء عقد السلع مايو (عقد أعلى سعر). نفترض الوقت والأحداث تثبت لك الحق، وأنه بحلول فبراير، ارتفع سعر العقود الآجلة مارس إلى 3.20 ومايو سعر العقود الآجلة هو 3.35، بفارق 15 سنتا. من خلال تصفية كلا العقدين في هذا الوقت، يمكنك تحقيق مكاسب صافية قدرها 10 سنتا للبوشل. وبما أن كل عقد هو 5000 بوشل، فإن الربح الإجمالي هو 500. بيع مارس القمح إستراتيجية تداول العملات الأجنبية باستخدام ماكرو الأخبار الأحداث مقدمة تصف هذه الورقة تنفيذ آلية التداول الكمي تداول العملات الأجنبية استنادا إلى بيانات الأخبار الكلية التي تقدمها رافينباك. مصادر رافينباك الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر التي تنتج مجموعة من التحليلات (بما في ذلك المشاعر والأهمية والجدة) في الوقت الحقيقي، والتي تتوفر تاريخيا. أجرينا البحوث ونفذت الاستراتيجية في منصة البحوث دلتيكس كوانتوفيس، وهو الاستوديو تطوير C بنيت لهذا الغرض مع جزءا لا يتجزأ من الرياضيات والإحصاءات ومكتبات البيانات. وكانت لدينا أطروحة: هل وصول أخبار الاقتصاد الكلي من أكبر الاقتصادات في العالم جلب تقلبات إضافية في السوق وفيما يلي مجموعة البيانات التاريخية المستخدمة: أخبار البيانات من 1 مارس 2012 حتى 1 أغسطس 2012: أكثر من 1.1 مليون رسالة تستخدم مجموعة فرعية من الماكرو (287،000 سجل)، ألمانيا (7،800)، الاتحاد الأوروبي (3،700) واليابان (14،400). بيانات السوق من 1 مارس 2012 حتى 1 أغسطس 2012: ثلاثة أزواج العملات: يوروس، أوسجبي، ورجبي (يقتبس بيداسك) ما يقرب من 100 مليون رسائل بيانات السوق. تم تصفية البيانات الإخبارية من خلال أنواع الأخبار التالية: الحساب الجاري، فائض الحساب الجاري، الميزان التجاري عجز العجز الحالي، عجز الميزان التجاري، الميزان التجاري الأخبار الفائضة ذات الصلة: ريليفانس 100 (أهمية قصوى) الأخبار الجدة: إنس 100 (الحد الأقصى الجدة) اختبار أطروحة كمقياس للتقلب، قمنا بحساب الانحراف المعياري السنوي للعودة سجل داخل 5 دقائق النوافذ من 10 ثانية الحانات (أي 30 بار). كما تم حساب نسبة التباين: فر هيلو (N) (أتر (N) سرت (N)) N 30 هيلو (N) هو نطاق السعر مرتفع و أتر (N) هو متوسط ​​المدى الحقيقي خلال فترة N بارز تم حساب جميع الإحصائيات 5 دقائق قبل وقت الافراج عن الوقت و 5 دقائق بعد. على سبيل المثال، بالنسبة للإعلانات الأمريكية المقرر إجراؤها في الساعة 8:30 صباحا، كانت الفترات الزمنية من الساعة 8:25 صباحا إلى 8:30 صباحا ومن 8:30 صباحا إلى 8:35 صباحا. وفيما يلي النتائج المتعلقة ببيانات الأخبار الاقتصادية الأمريكية: استراتيجية التداول يتضح من النتائج أعلاه أن هناك تغيرا كبيرا في تقلب أسعار العملات الأجنبية على المدى القصير بعد الإعلان عن البيانات الاقتصادية. وكانت الخطوة التالية في بحثنا هي تصميم واختبار استراتيجية التداول التي تستخدم هذه الملاحظة. تحدد الاستراتيجية مستويات باكسيل الاختراق في فاصل زمني خمس دقائق قبل الحدث المقرر. عند استلام الحدث الإخباري، تخلق الاستراتيجية موقفا طويلا إذا تجاوز السعر مستوى الشراء، ويخلق وضعا قصيرا إذا تحرك السوق دون مستوى البيع. ثم تغلق الاستراتيجية المواقف بعد خمس دقائق من استلام الحدث الإخباري. في الاختبار الخلفي، تم تنفيذ محاكاة تنفيذ الطلب باستخدام طريقة العرض الأفضل نسبيا للمحافظة على العرض: شراء أفضل سعر للسعر بيع بأفضل سعر. وكان حجم الكثير لجميع الصفقات 100،000. i فاريانس إحصاءات النسب التي قدمها لو وماكينلاي (1988): فر بالقرب من 1 يشير إلى أن السوق في نظام المشي العشوائي فر غ 1 يشير إلى أن السوق في نظام تتجه (مع الارتباط الذاتي الإيجابي للعائدات السعر) فر لوت 1 يشير إلى أن السوق هو في نظام العائد المتوسط ​​(مع الارتباط الذاتي السلبي للعائدات السعر).استراتيجية التداول سوينغ كاملة الآن يتيح وضع كل شيء معا في استراتيجية التداول البديل. خطة التداول هذه هي للتجار التقديري. سوف يعتمد نجاحك على مدى استخدامك لتقديرك بعد أن تفهم المفاهيم، ثم عدل إستراتيجية التداول هذه إلى إستراتيجية خاصة بك. لا تتردد في تغيير الأشياء حول قليلا. ربما كنت ترغب في إضافة بعض نوع آخر من المؤشر الفني. أو، ربما كنت ترغب في دمج بعض الأساسيات في المزيج. مهما قررت، جعله بنفسك. سوف تكون أكثر نجاحا بكثير مع استراتيجية التداول التي تصميم. بدلا من مجرد عمياء اتباع شخص إلس خطة موافق، دعونا نبدأ مع استراتيجية التداول لدينا. وسنبدأ بالإعداد للأسبوع المقبل. التحضير لأسبوع التداول في صباح يوم الأحد، أستيقظ مبكرا، أمسك فنجان من القهوة واتجه إلى الكمبيوتر ليتأهب لأسبوع التداول في المستقبل. أنا أريد أن أعرف ما أنواع الصفقات سأركز على الأسبوع القادم (طويلة أو قصيرة). هذا الجزء سهل. باستخدام استراتيجية توقيت السوق لدينا. ونحن ننظر إلى المتوسطات المتحركة لتحديد ما إذا كنا سوف تكون منحازة إلى الجانب الطويل أو القصير من السوق. تذكر أن البقاء نقدا (عدم وجود مواقف) والخروج من السوق هو استراتيجية. لم يكن لديك للتداول مرة واحدة ونحن معرفة ما هو نوع من التداول سنفعل، فكرة جيدة للحصول على الشعور لما سيؤثر على الأرجح السوق للأسبوع المقبل. هذه هي بعض الأشياء التي أنظر إليها: التقويم الاقتصادي مجموعات الرسوم البيانية الرسم البياني ألقي نظرة على التقويم الاقتصادي لمعرفة أنواع التقارير التي يمكن أن تؤثر على السوق. كما أنني أنظر إلى الرسوم البيانية لكافة مجموعات الصناعة الرئيسية لمعرفة أي منها قوية، والتي هي ضعيفة، والتي لديها القدرة على اتخاذ خطوات كبيرة. لديك دفتر مفيد بجوار جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتدوين الأفكار حول الأسبوع المقبل. عندما كنت تتداول سوف ننسى بحوث نهاية الأسبوع الخاص بك بعد أن تلاحظ بجانبك سوف تأتي في متناول اليدين. المسح الضوئي للأسهم الآن سوف نقوم بتشغيل المسح الضوئي لدينا للعثور على بعض الصفقات المحتملة. تذكر أننا نبحث عن الأسهم التي سحبت مرة أخرى إلى منطقة عمل التجار. وفيما يلي مثال على ذلك: على وجه التحديد، نحن نبحث عن الأسهم التي: فرز من خلال نتائج المسح الضوئي الخاص بك والعثور على تلك التي تظهر هذه الخصائص المحددة. أضف هذه إلى قائمة المراقبة. انتقل إلى مثال الصفقات في هذه الصفحة للحصول على فكرة أفضل عن ما يجب أن تبحث عنه على مخطط الأسهم. إستراتيجية التداول باستخدام إستراتيجية التداول هذه، سوف ننتظر حتى تعطينا ويليامز R إشارة قصيرة أو قصيرة (انظر صفحة توقيت السوق لمزيد من التفاصيل). وبمجرد أن يحدث ذلك، ثم تشغيل من خلال قائمة المراقبة الخاصة بك للعثور على الصفقات المحتملة. قد يكون أن المسح الذي قمت بتشغيله يوم الأحد لن يقدم أي أجهزة جيدة، لذا قم بتشغيل المسح الضوئي الخاص بك للبحث عن الصفقات باستخدام نفس المعايير المبينة أعلاه. الآن كنت تبحث عن إدخال محدد في الأسهم باستخدام أنماط شمعدان. الانتظار قبل تداول الأسهم، تحقق للتأكد من أن الشركة ليست على وشك الافراج عن تقرير أرباحهم. خلاف ذلك، قد يحدث هذا لك: أمر وقف الخسارة لن يحميك من فجوة بين عشية وضحاها مثل هذا هل تعتقد أنه يمكنك التنبؤ في وقت مبكر ما إذا كان أو عدم الافراج عن الأرباح ستكون جيدة أو سيئة واحدة فكر مرة أخرى. هذا لا يتداول - القمار. يمكنك أن تفقد الكثير من المال شراء أو تقصير الأسهم مباشرة قبل الإفراج عن الأرباح. يمكنك التحقق بسهولة لمعرفة متى سهم على وشك الافراج عن تقرير أرباحهم باستخدام تقويم الأرباح مسن مونيز. هنا هو لقطة الشاشة: فقط اكتب في رمز شريط وسوف تظهر لك تاريخ تقرير الأرباح المقبل. من السهل جدا، هاه الآن، مرة واحدة كنت في التجارة، وننسى السوق، وننسى الأخبار، ونسيان الآراء التجارة الرسم البياني. استخدام استراتيجية الخروج الخاص بك إما أن تأخذ الأرباح أو الخسائر. إذا كنت قد أدارت أموالك بشكل صحيح، ثم يجب أن يكون لديك خسائر صغيرة ومن خلال توقف توقف الأرباح الخاصة بك وسوف تغطي هذه وأكثر من ذلك يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية التجارية على تقديرك للعثور على مخزون جيد للتجارة وكيف تدير جيدا أموالك. في حين لا أستطيع ضمان أن يكون لديك النجاح مع هذه الاستراتيجية التداول، وسوف يضمن أن بعض هذه المفاهيم سوف يحسن نجاحك كالتاجر البديل.